タイトル: 【運用報告】5本柱→4本柱へ。資金配分を見直しました - 自動売買ラボ

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当ブログ「自動売買ラボ」では、10万円の資金で複数のBotを同時運用するポートフォリオ方式を採用しています。
今月の検証結果を受けて構成を変更しましたので、その内容をまとめて報告します。

変更前の構成（5本柱）

②のZスコアBotを廃止しました。

詳細は前回の記事に書いていますが、単一ペアへのZスコア適用は理論的に誤りであり、バックテストでも全ペア赤字だったため即座に停止・廃止しました。

ZスコアBotに充てていた¥20,000はセッションブレイクBotに統合しました。

理由はシンプルで、「バックテスト上で最も結果が良かった」からです。

ZスコアBotの資金を分散するよりも、実績が見込めるBotに集中させる方が合理的と判断しました。今月のバックテスト最適化（前回の記事参照）で、FX BotのPFが2.27まで改善したことも決め手になっています。

また、FX（外国為替証拠金取引）は最大25倍のレバレッジが使えるため、少額でも資金効率が高い点もFX Botに集中する理由のひとつです。暗号資産のレバレッジ（最大2倍）と比べると、同じ資金でもFXの方がより大きなポジションを取れます。

現在のAUD/NZD相場は約1.19。買いリピート範囲（1.10〜1.15）が射程外のため、現在は売り注文が中心に稼働中です。月曜朝に最新レートを確認し、リピート範囲の見直しを検討します。

松井証券FXは1通貨（約100円）から取引でき、スプレッドも国内最狭水準です。プログラミング不要のリピート注文機能があるので、API自動売買と並行して手軽に分散投資ができます。

今月の最適化でTP撤廃・タイムストップ12時間・トレーリングストップを実装しました。最適化後のバックテストPF=2.27。月曜から本格稼働開始です。

現在BUY指値4件が設定済み。ビットコインがレンジに入れば動く状態です。

設定ミス（ロットサイズ）の修正が完了し、正常稼働中です。

引き続き毎月の運用成績をこのブログで公開します。
うまくいった月も、うまくいかなかった月も、正直に書き続けます。